金融工程-慧博投研资讯

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民生证券-量化周报：静待流动性回升-250505

　　择时观点：静待流动性回升。当下流动性仍保持下行趋势，分歧度维持上行趋缓，景气度虽在下行趋势但有边际改善，ERP保持极值状态，三维择时框架继续半仓建议。从技术形态来看，沪深300...[详细]

2025-05-05 分享者：1508******293 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

华鑫证券-定量策略周观点总第161周：科技主题和高股息-250505

　　投资要点　　▌本周建议一览　　核心观点：亚洲货币兑美元集体走强，市场延续了“美国例外论”终结、套息交易解绑的主线，非美资产短期没有较大的系统性风险。5月至7月美债集中到期，...[详细]

2025-05-05 分享者：gao****hn 作者：吕思江评级：页数：16 页

华福证券-行业配置策略月度报告（2025/5）：5月行业配置重点推荐顺周期-250505

　　宏观驱动策略　　自2016年初至2025年4月30日，综合模型超额年化收益率4.93%，超额波动率7.22%，信息比率0.68，最大回撤9.51%，IC均值5.08%，ICI...[详细]

2025-05-05 分享者：ANA****11 作者：李杨，何佳玮，熊颖瑜评级：页数：13 页

天风证券-量化择时周报：突破压力位前保持中性-250505

　　突破压力位前保持中性　　上周周报(20250427)认为：全A指数的30日均线构成压力位，但考虑到估值不高，建议在压力位突破前维持中性仓位。最终wind全A维持原状。市值维度...[详细]

2025-05-05 分享者：suc****gc 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-红五月可期，还看科技与先进制造-250504

　　本期要点：红五月可期，还看科技与先进制造　　上期提到，市场有望企稳，而科技板块则值得重点关注，事后来看基本符合预期。上周五我们的仓位模型在原来的基础上进一步提高了合意仓位水平...[详细]

2025-05-05 分享者：hm***1 作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-首批科创综指增强策略ETF获批，指数公司下调指数许可使用费-250505

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.首批科创综指增强策略ETF获批：4月30日，首批4只上证科创板综合指数增强策略ETF获批，易方达、嘉实、银华、永赢4家基金公司拔得头筹。4月...[详细]

2025-05-05 分享者：nico******224 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2025年5月）-250504

　　多资产配置观点：看多短债、偏股低估转债、黄金资产　　高频宏观因子：高频经济增长同比较前值上行；高频通货膨胀（消费端）同比较前值下行；高频通货膨胀（生产端）同比较前值下行。　...[详细]

2025-05-04 分享者：happ******low 作者：魏建榕，张翔评级：页数：20 页

华鑫证券-六维因子组合跟踪报告：五月杠铃配置关注超跌成长，推荐游戏、机器人、证券、交运、建材、银行等ETF-250504

　　投资要点　　近期组合表现回顾　　三月下旬市场缩量整体开始调整，四月财报季、外围震荡、市场缩量共同压制成长板块表现。四月末资金边际活跃，成长短期跌幅较深有反弹需求。本期因子和...[详细]

2025-05-04 分享者：zb***3 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

天风证券-因子跟踪周报：Beta、换手率因子表现较好-250504

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，Beta、1个月换手率与均价的相关性、1个月反转等因子表现较好，季度ep、季度roe、季度roa等因子表现较差；最近一月，1个月换手率与均...[详细]

2025-05-04 分享者：65***9 作者：吴先兴评级：页数：7 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价行业轮动组合2025年前4个月皆跑赢基准-250503

　　量价行业轮动组合2025年前4个月皆跑赢基准　　 2010年至2025年4月，量价行业轮动组合的累计收益为694.50%，相对于全部行业等权组合的累计超额为605.20%。量...[详细]

2025-05-03 分享者：wum****a5 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：6 页

光大证券-金融工程量化月报：基金抱团减弱，市场情绪降温-250503

　　市场情绪追踪：截至2025年4月30日，沪深300指数上涨家数占比指标近一个月环比上月下降，上涨家数占比指标低于60%，市场情绪有所降温；从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢...[详细]

2025-05-03 分享者：刘**成作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-250503

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]

2025-05-03 分享者：dogd******ng 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准0.92%-250503

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-05-03 分享者：逗的***砍作者：吴先兴评级：页数：6 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-250503

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，证券Ⅱ、消费电子、计算机设备的ROETTM处于过去一年的高点，...[详细]

2025-05-03 分享者：xsh****yf 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

民生证券-量化大势研判：成长性分化加剧，提升稀缺性价值-250503

　　为了解决风格系统化轮动难题，我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性，内嵌于其产业生命周期的变化中，存在五种风格阶段：外延成长、质量成长、质量红利、价...[详细]

2025-05-03 分享者：人生***1 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

光大证券-金融工程行业景气月报：能繁母猪存栏开始去化，油价明显下降-250502

　　行业景气度信号追踪　　煤炭：25年4月，煤价低于上年同期，我们预测25年5月行业利润同比下降，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：25年3月底能繁母猪存栏为4039万头，环...[详细]

2025-05-03 分享者：ash****ei 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：7 页

东方证券-东方因子周报：Beta风格登顶，一年动量因子表现出色-250503

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Beta风格上，负收益风格表现在Certainty风格上。一年动量是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现...[详细]

2025-05-03 分享者：土*** 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

华西证券-盈利预期期限结构选股月报：前四个月全部组合跑赢基准-250502

　　盈利预期期限结构因子　　分析师在某一时点会对上市公司未来多年的盈利做出预测，我们将预期盈利随未来年度变化的趋势称为盈利预期期限结构。　　盈利预期期限结构因子历史表现良好，走...[详细]

2025-05-02 分享者：yang******901 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

东方证券-分红对期指的影响-250502

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止4月30日，上证50成分股中，3家实施，4家股东大会通过，42家董事会预案，1家未公告，沪深300成分股中，20家实施，36家股东...[详细]

2025-05-02 分享者：tang******978 作者：刘静涵，杨怡玲评级：页数：10 页

国信证券-主动量化策略周报：科创涨红利跌，成长稳健组合年内排名主动股基前11%-250502

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.09%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.52%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-...[详细]

2025-05-02 分享者：jbw****sc 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

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