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华鑫证券-金融工程周报：A股ETF两日流入百亿，红利质量走出独立行情-240505

　　投资要点　　▌鑫选ETF策略　　在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去...[详细]

2024-05-05 分享者：pt***7 作者：吕思江，马晨评级：页数：16 页

华鑫证券-六维因子ETF组合月报：四月组合绝对收益+5.24%，五月推荐家电、证券、5G、芯片、人工智能、传媒等ETF-240505

　　▌近期组合表现回顾　　四月成长类、红利类资产涨跌互现，成长下半月开始反弹走强。五一节中大宗继续回落。四月我们推荐了家电ETF、酒ETF、5GETF、银行ETF、油气ETF、传...[详细]

2024-05-05 分享者：fk1****yn 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

东方证券-中金印力REIT正式上市，虚拟资产现货ETF在港上市-240505

　　基金市场热点跟踪：1.中金印力REIT正式上市：4月30日，万科旗下中金印力REIT将正式上市交易。随着这只REIT上市，首批4只消费基础设施REITs全部成功上市。中金印力消...[详细]

2024-05-05 分享者：chan******984 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：14 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，南下持仓占比接近20%，5月组合偏好成长-240505

　　港股市场4月概览：港股市场领涨全球，恒指创近一年最大月涨幅　　4月港股市场领涨全球。恒生指数与恒生科技指数的收益率分别为7.39%和6.42%，两大港股指数在月K线上实现了“...[详细]

2024-05-05 分享者：y**u 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：10 页

东方证券-因子周报：高Beta延续，反转因子表现出色-240505

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在高Beta的股票上，负收益风格表现在低估值上，同上周表现一致，与今年以来的表现相反。反转因子是本周表现最好的因子。　　因子表现监控 ...[详细]

2024-05-05 分享者：1352******255 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

西南证券-行业配置策略与ETF组合构建（2024年5月）-240501

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：银行、煤炭、非银行金融、电力及公用事业、交通运输、石油石化　　上月组合收益率表现：2024年4月，组合月度收益率0.09%，相较于行...[详细]

2024-05-05 分享者：xm***8 作者：郑琳琳评级：页数：16 页

东方证券-分红对期指的影响-240430

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止4月30日，上证50成分股中，1家实施，1家股东大会通过，48家董事会预案；沪深300成分股中，15家实施，33家股东大会通过，2...[详细]

2024-05-05 分享者：mer****29 作者：评级：页数：10 页

民生证券-量化周报：量价特征向有利环境变化-240505

　　择时观点：量价特征向有利环境变化。上周北向资金净流入22.76亿元，美国债利率（10Y）上行2BP，中证800整体上涨。上周景气度平稳回升，流动性有所回升但还未形成趋势，分歧度...[详细]

2024-05-05 分享者：1286******464 作者：叶尔乐评级：页数：22 页

天风证券-量化择时周报：反弹延续，关注业绩超预期行业-240505

　　反弹延续，关注业绩超预期行业　　上周周报(20240428)认为：“市场短期有望继续保持强势，但整体仍处于震荡格局，因此若出现放量滞涨信号，将意味着调整又将来临，在此之前保持...[详细]

2024-05-05 分享者：欧**之作者：吴先兴评级：页数：5 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价行业轮动组合今年以来超额13.02%-240505

　　量价行业轮动组合今年以来超额13.02% 　　今年以来，量价行业轮动组合上涨12.31%，相对于行业等权组合的超额收益为13.02%。量价行业轮动组合4月份上涨4.75%，相对...[详细]

2024-05-05 分享者：潜*** 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：8 页

华鑫证券-定量策略周报：内外共振，继续看多红利质量和小盘成长的新杠铃配置-240504

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　五一节假日期间大宗继续回落，市场对美国滞胀担忧有所缓解。美国就业市场降温，FOMC会议继续维持“不升不降但是维护市场情绪”的态度，当前预期调整最...[详细]

2024-05-05 分享者：py***e 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

天风证券-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，5月建议配置周期上游、周期中游板块-240504

　　4月，A股市场呈现震荡态势，沪深300指数收益率为1.89%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.56%、0.27%、0.53%。　　不定期调仓的绝对收益配置组合...[详细]

2024-05-04 分享者：一块***绵作者：吴先兴，王喆评级：页数：10 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-240504

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指数PE、...[详细]

2024-05-04 分享者：yuxi******ing 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.04%-240504

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-05-04 分享者：管**有作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-240504

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，汽车零部件Ⅱ、白色家电Ⅱ、发电及电网的ROETTM处于过去一...[详细]

2024-05-04 分享者：wz***3 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：小市值、换手率因子表现较好-240504

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，bp三年分位数、小市值、1个月反转等因子表现较好，季度ep、一年动量、季度roa等因子表现较差；最近一月，1个月换手率波动、1个月日均换手...[详细]

2024-05-04 分享者：ji***f 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年4月）-240503

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年4月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，大盘风格占优，4月市值因子录得了0.85%的收益。从价值/成长维度看...[详细]

2024-05-03 分享者：zs1****19 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：11 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2024年5月）-240503

　　股债配置观点：权益风险预算下调，股票仓位保持积极　　开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]

2024-05-03 分享者：maj****14 作者：魏建榕，张翔评级：页数：15 页

民生证券-量化分析报告：四月社融预测，9692亿元-240501

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2024-05-01 分享者：weil******010 作者：叶尔乐评级：页数：8 页

中山证券-金工策略周报2024年第13期：市场情绪加剧，股指维持调整-240425

　　资金净流出与量能缩量，股指大概率维持调整。主力资金与北上资金放量净流出；蓝筹股指形态调整、K线围绕均线波动；中小盘股指均线下行，K线有企稳迹象，若未有情绪面与基本面数据改善，股...[详细]

2024-04-30 分享者：chen******551 作者：阳建辉评级：页数：9 页

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